◈ SNDK / OBSERVATORY独立研究 · 仅模拟连接本地采集器…
ENTROPY × LIGHTER RH × ONDO × LIGHTER CORE

价差值得交易吗?先让数据说话。

原作者每秒采样、分钟聚合与 P90 推荐;公开行情,不连接交易账户。

$10
$300
$10,000
0 bps
1 秒 / 1 分钟

EN / Ondo

等待采集

—
● 分钟收盘价差— 推荐中轨┄ 推荐上下沿最近 720 个有效分钟

P90 策略参数

待采集

最近 24 小时 · 每分钟 ≥10 个有效样本 · 至少 30 个有效分钟。计算与应用分开,应用后才开始前向模拟。

单笔 $300 盘口深度检查

按共同步长取同数量双腿,两腿金额均限制在 $300 内;金额是建仓价差,尚未扣平仓成本。

方向数量 / SNDK买入金额卖出金额深度均价价差建仓价差金额推荐门槛检查

诊断要求盘口更新距现在 ≤2 秒、两家接收时间差 ≤1 秒。深度不足或不同步显示原因,不按买一卖一假设全额成交。

原策略信号 · 理想双腿成交模拟

单笔 $10–300;每腿 $10,000 上限;可套利深度取 50%;Inventory Ladder:0% 起、最高加 10 bps。

每秒评估一次,假设两腿同时按盘口全额成交。未模拟延迟、拒单、部分成交、资金费与修复;结果是理想成交参考,不是可实现收益保证。五组独立模拟,不合并资金或仓位。行情上涨可能使已有仓位市值超过上限,此时只限制新增风险。

数据与算法口径

A 为标签左侧平台,B 为右侧平台。原 CSV 中 entropy_* 映射 A,hedge_* 映射 B。

中轨 = 分钟收盘价差 P50;上带宽 = 分钟最大卖 A 价差减中轨后的 P90;下带宽 = 分钟最大买 A 价差加中轨后的 P90。带宽按原算法取 0.5 bps 档、最低 1 bps。

首次计算只提供推荐;点击应用后使用未来行情模拟。持仓、模拟流水与历史分钟重启后保留。

采集事件